FACTSET V300 Security Modeling API brugervejledning

FACTSET V300 Security Modeling API

Specifikationer

• API-programversion: 3.0
• Udgivelsesdato: maj 2023
• Hostet URL: https://api.factset.com
• Godkendelse: API-nøgler
• Autorisation: FactSets in-house abonnementsprodukt

Motivering

Security Modeling API er designet til at øge den analytiske dækning af værdipapirer i Portfolio Analysis. Det giver brugerne mulighed for at levere vilkår og betingelser for værdipapirer, der ikke er dækket af kommercielle leverandører, hvilket muliggør generering af analyser såsom afkast og varighed.

API-program
Overview
API-programmet fokuserede oprindeligt på porteføljeanalysemotoren, men er udvidet til at omfatte andre analysemotorer, produkter og API'er fra forskellige forretningsenheder.

Motivering

I 1997 lancerede FactSet Portfolio Analysis 1.0, som satte grundlaget for Analytics. Kort efter integrerede Portfolio Analysis 2.0 risikoanalyse fra tredjepartsleverandører og udvidede derefter til at omfatte Fixed Income i 2004. FactSet tilbyder nu en robust suite af multi-asset porteføljeanalyseprodukter, der er førende på markedet inden for fleksibilitet, analyse og bredde. I dag stoler kunder på FactSet til interaktive analyser gennem forskellige produkter, såsom Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers og Portfolio Dashboard, samt distribution af analyser gennem Portfolio Batcher, Publisher Flat Files og Publisher-dokumenter.

API-program

Overview
Kunder har bevæget sig i retning af at bygge en tilpasset løsning, drevet af behovet for at øge produktiviteten ved at konsolidere information til en enkelt brugeroplevelse. Ved at eksponere analyser, ydeevne og risiko gennem API'er, giver det dig en sofistikeret kanal til at interagere med FactSets førende multi-asset analytics. Da markedet fortsætter med at efterspørge mere gennemsigtighed og data, vil FactSet give fleksible muligheder for at imødekomme disse krav. API'er supplerer de nuværende analytics suite-tilbud og letter partnerskaber ved at give dig mulighed for at bygge private oplevelser, integrere med tredjeparts BI-værktøjer som Tableau, tredjeparts stat-pakker som RStudio og øge kontrollen over internt forbrug af analyser fra FactSet.

De første stagEksponeringen af ​​Analytics API'er vil være fokuseret på porteføljeanalysemotoren. Siden starten er programmet udvidet til at omfatte andre analysemotorer, produkter og API'er fra andre forretningsenheder.

Programmet giver følgende

• Udviklerværktøj til at bygge proof of concept
• Ensartet følelse på tværs af alle FactSets Enterprise-skala API'er
• Overholdelse af industristandarder
• Versionerede API'er
• Omfattende dokumentation og tutorials på udviklerportalen

Security Modeling API

Security Modeling API giver dig mulighed for at øge den analytiske dækning af dine værdipapirer i Portfolio Analysis. FactSet bruger vilkår og betingelser indhentet fra kommercielle leverandører til at levere analyser for værdipapirerne i din portefølje. For værdipapirer, der ikke er dækket af sådanne leverandører (f.eks. OTC-værdipapirer), giver Security Modeling dig mulighed for at levere vilkår og betingelser for disse, så analyser (f.eks. afkast og varighed) kan genereres for dem.
Den nuværende version understøtter "upsert", "hent" og "slet" endepunkter for "bond" og "ccf" (tilpassede pengestrømme).
Alle API'er er hostet under https://api.factset.com. Autentificering håndteres ved hjælp af API-nøgler, og autorisation håndteres ved hjælp af FactSets in-house abonnementsprodukt. Du kan finde flere oplysninger om brug af API-nøgler på

https://developer.factset.com/authentication.
HTTP-anmodnings- og svarheadernavne skal betragtes som ufølsomme mellem store og små bogstaver i henhold til HTTP-standarden. Vær venligst ikke afhængig af store og små bogstaver matchning af overskrifter i din kode.

SM API
Kør Upsert-anmodning på SM API
STOLPE https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Dette endepunkt vil skabe en ny sikkerhed med de input, der er angivet i felterne. Et vellykket svar vil indeholde status (succes/fail) og/eller valideringsmeddelelser for det respektive securityName.

Anmod om overskrifter

Overskriftsnavn	Beskrivelse
Bemyndigelse	Standard HTTP-header. Værdien skal bruge "Basic "-format.
Indholdstype	Standard HTTP-header. Værdien skal angive applikation/JSON (dvs. den, der ringer, skal angive, at brødteksten er i JSON-format).

Anmodningslegeme
Anmodningsorganet accepterer en samling af beregningsparametre. De overordnede parametre er skitseret nedenfor:

Parameternavn	Datatype	Påkrævet	Beskrivelse	Format
data	Række af objekter	Ja	Liste over vilkår og betingelser, der kræves for at modellere værdipapirer	Hver anmodning er repræsenteret af et objekt, der indeholder modelleringsinput. Se nedenfor for skema og example værdier.

Nedenfor er anmodningsparametrene, der understøttes af datasektionen:

Parameternavn	Datatype	Påkrævet	Beskrivelse	Format
felter	Objekt	Ja	Liste over felter med navn/værdi-par til at modellere et værdipapir	Hvert felt er repræsenteret af et objekt, der indeholder sikkerhedsinput. Se nedenfor for skema og example værdier.
sikkerhedsnavn	Snor	Ja	Udsted CUSIP, ISIN eller tilpasset identifikator	Alfanumerisk streng, op til 32 tegn (op til 20 tegn for visse aktivtyper)
beliggenhed	Streng (enum)	Ingen	Stedet for at redde sikkerheden. Hvis intet er angivet, vil "klient" blive brugt.	Kunde, Superklient
asOfDate	Snor	Ingen	Gælder for kunder, der udnytter funktionen "historisk sikkerhedsmodellering".	ÅÅÅÅMMDD

Responsoverskrifter

Overskriftsnavn	Beskrivelse
X-DataDirect-Request-Key	FactSets anmodningsnøglehoved.
X-FactSet-Api-Request-Key	Nøgle til entydigt at identificere en Analytics API-anmodning. Kun tilgængelig efter vellykket godkendelse.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Antal tilladte anmodninger for tidsvinduet.
X-FactSet-Api-RateLimit-Resterende	Antal forespørgsler tilbage til tidsvinduet.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Antal sekunder tilbage, indtil hastighedsgrænsen nulstilles.

Returnerer

HTTP-statuskode	Beskrivelse
200	Forventet svar, hvis anmodningens nyttelast er blevet behandlet. Dette returnerer valideringsmeddelelser/status for den anmodede handling.
401	Manglende eller ugyldig godkendelse.
403	Bruger er forbudt med nuværende legitimationsoplysninger
406	Ikke understøttet Accepter overskrift. Header skal indstilles til application/json.

429	Satsgrænse nået. Vent til det tidspunkt, der er angivet i Gentry-After header-værdi for at fremsætte yderligere anmodninger.
500	Server Fejl. Log X-DataDirect-Request-Key-headeren for at hjælpe med fejlfinding.
503	Anmodningen fik timeout. Prøv anmodningen igen på et tidspunkt.

Bemærkninger
Maksimalt 50 POST-anmodninger tilladt i et 5 sekunders vindue for hver API. Det samme kan verificeres ved hjælp af de forskellige Rate-Limit-headere, der er tilgængelige i API-svaret.

• X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
• X-FactSet-Api-RateLimit-Resterende
• X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
• Antal tilladte anmodninger for tidsvinduet.
• Antal forespørgsler tilbage til tidsvinduet.
• Antal sekunder tilbage, indtil hastighedsgrænsen nulstilles.
• Vi understøtter kun obligationssikkerhedstype på dette tidspunkt.
• Svaret vil angive status for anmodningen (Succes/Mislykket). I tilfælde af fejl, vil feltvalideringsmeddelelser være en del af svaret json.
• Du kan generere sikkerhedsanalyse i FI Calc API for at kontrollere, om den er modelleret korrekt.

Examples

Anmodning:
STOLPE
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Overskrifter
indholdstype: application/json
Autorisation: Grundlæggende RkRTX0RFTU9fVVMt Accept-encoding: gzip
indholdslængde: 201

Legeme

• {
• "data": [
• {
• "felter": {
• "issueDate": "20220715",
• "udløbsdato": "20270715",
• "firstPayDate": "20230715",
• "kupon": 5.00,
• "securityType": "BOND"
• "securityName": "2435_1"
• },
• ]
• }

Svar

• {“data”:[{“securityName”:”2435_1″,”status”:”success”}]}

Responsoverskrifter

• x-datadirect-request-key: 63298F222D34F417
• x-factset-api-request-key: 63298F22D3156099

Anmodning
STOLPE
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Overskrifter:

• indholdstype: application/json
• Autorisation: Grundlæggende RkRTX0RFTU9fVVMt
• Accepter-kodning: gzip
• indholdslængde: 61

Legeme

• {
• "data": [
• {
• "securityName": "CCF_security",
• "felter": {
• "ParAmt": "1.000",
• "Passestrømsbeløb": ["100"],
• "Cash Flo wDates": ["20220101"],
• "sikkerhedstype": "ccf"
• }
• }
• ]
• }

Svar
{“data”:[{“securityName”:”CCF_SECURITY”,”status”:”success”}]}

Responsoverskrifter

• x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
• x-factset-api-request-key: 63F705A40EAAE34B

Kør hentningsanmodning på SM API
STOLPE https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Dette slutpunkt vil hente/hente vilkårene for en tidligere oprettet/gemt sikkerhed. Et vellykket svar vil indeholde status (success/fail) og/eller fejlmeddelelser for det respektive securityName.

Anmod om overskrifter

Overskriftsnavn	Beskrivelse
Bemyndigelse	Standard HTTP-header. Værdien skal bruge "Basic "-format.
Indholdstype	Standard HTTP-header. Værdien skal angive applikation/JSON (dvs. den, der ringer, skal angive, at brødteksten er i JSON-format).

Anmodningslegeme
Anmodningsorganet accepterer en samling af beregningsparametre. De overordnede parametre er skitseret nedenfor:

Parameternavn	Datatype	Påkrævet	Beskrivelse	Format
data	Række af objekter	Ja	Liste over parametre, der kræves for at hente vilkår og betingelser for et tidligere gemt værdipapir	Hver anmodning er repræsenteret af et objekt, der indeholder nøgle/værdi-par. Se nedenfor for skema og example værdier.

Nedenfor er anmodningsparametrene, der understøttes af datasektionen

Parameternavn	Datatype	Påkrævet	Beskrivelse	Format
sikkerhedsnavn	Snor	Ja	Udsted CUSIP, ISIN eller brugerdefineret identifikator for værdipapiret, der hentes	Alfanumerisk streng, op til 32 tegn (op til 20 tegn for visse aktivtyper)
beliggenhed	Streng (enum)	Ingen	Stedet for at hente sikkerhedens vilkår og betingelser. Hvis intet er angivet, vil "klient" blive brugt.	Kunde, Superklient
sikkerhedsType	Streng (enum)	Ingen	securityType       af       det                              modelleret sikkerhedsnavn	understøttede securityType er BOND, CCF
asOfDate	Snor	Ingen	Gælder for kunder, der udnytter funktionen "historisk sikkerhedsmodellering".	ÅÅÅÅMMDD

Overskriftsnavn	Beskrivelse
X-DataDirect-Request-Key	FactSets anmodningsnøglehoved.
X-FactSet-Api-Request-Key	Nøgle til entydigt at identificere en Analytics API-anmodning. Kun tilgængelig efter vellykket godkendelse.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Antal tilladte anmodninger for tidsvinduet.
X-FactSet-Api-RateLimit-Resterende	Antal forespørgsler tilbage til tidsvinduet.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Antal sekunder tilbage, indtil hastighedsgrænsen nulstilles.

HTTP-statuskode	Beskrivelse
200	Forventet svar, hvis anmodningens nyttelast er blevet behandlet. Dette returnerer valideringsmeddelelser/status for den anmodede handling.
401	Manglende eller ugyldig godkendelse.
403	Bruger er forbudt med nuværende legitimationsoplysninger
406	Ikke understøttet Accepter overskrift. Header skal indstilles til application/json.
429	Satsgrænse nået. Vent til det tidspunkt, der er angivet i Gentry-After header-værdi for at fremsætte yderligere anmodninger.
500	Server Fejl. Log X-DataDirect-Request-Key-headeren for at hjælpe med fejlfinding.
503	Anmodningen fik timeout. Prøv anmodningen igen på et tidspunkt.

• Vi understøtter kun BOND, CCF (Custom CashFlow) sikkerhedstype på dette tidspunkt.
• Svaret vil angive status for anmodningen (Succes/Mislykket). I tilfælde af fejl, vil fejlmeddelelser være en del af svaret json.

Examples

Note: Gem venligst en sikkerhed ved hjælp af Upsert-slutpunktet, før du kører Retrieve-slutpunktet

Forespørgsel: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve

Overskrifter
indholdstype: application/json
Autorisation: Grundlæggende RkRTX0RFTU9fVVM Accept-encoding: gzip
indholdslængde: 201

Legeme

• {
• "data": [
• {
• "securityName": "ABCSECURITY",
• "placering": "klient",
• "asofdate": "20220922",
• "securityType": "BOND"
• }
• ]
• }
• Svar:
• {
• "data": [
• {
• securityName": "ABCSECURITY",
• status": "succes",
• location": "klient",
• asofdate": "20220922",
• felter": {
• 144aFlag”: falsk,
• businessDayConv": "Ingen",
• conversionType": "Standard",
• convertibleFlag": falsk,
• land": "USA",
• kupon”: 50,
• couponType": "Fixed",
• valuta": "USD",
• dayCountBasis": "30/360",
• føderalt skattefritaget flag": falsk,
• firstPayDate": "19970915",
• fltDay Count Basis": "30/360",
• "issueDate": "19970318",
• "sidst ændret kilde": "SM Api FDS_DEMO_C 1336669",
• "lastModifiedTime": "1663854227",
• "lockoutDays": 0,
• "tilbagebliksdage": 0,
• "lav hele opkaldsflag": falsk,
• "matrix Datoer": [
• "19970318"
• "matrix multiplikatorer": [
• 1
• ],
• matrix prissat flag": falsk,
• matrix-spreads": [
• 0
• ],
• matrixUseScheduleFlag": falsk,
• udløbsdato": "20270315",
• løbetid Pris”: 100,-
• observationsskift”: 0,
• parPris”: 100,-
• betalingsforsinkelse”: 0,
• payFreq": "Årlig",
• foretrukne cEx DateLine”: 0,
• foretrukne cEx-dataenheder": "Business Day",
• principalType": "Ved modenhed",
• pvt Placeringsflag": falsk,
• indløsningsopt": "Ingen",
• sekundær leverandørflag": falsk,
• sectored": "Faktasæt fast indkomst",
• status": "Nuværende",
• vRDN Flag”: falsk,
• securityType": "Bond"
• }
• }
• ]
• }

Responsoverskrifter

• x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
• x-factset-api-request-key: 63F359C04F164150

 Kør sletteanmodning på SM API
STOLPE https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Dette slutpunkt vil slette vilkårene for tidligere oprettede/gemte værdipapirer. Et vellykket svar vil indeholde status (success/fail) og/eller fejlmeddelelser for det respektive securityName.

Overskriftsnavn	Beskrivelse
Bemyndigelse	Standard HTTP-header. Værdien skal bruge "Basic "-format.
Indholdstype	Standard HTTP-header. Værdien skal angive applikation/JSON (dvs. den, der ringer, skal angive, at brødteksten er i JSON-format).

Anmodningslegeme
Anmodningsorganet accepterer en samling af beregningsparametre. De overordnede parametre er skitseret nedenfor:

Parameternavn	Datatype	Påkrævet	Beskrivelse	Format
data	Række af objekter	Ja	Liste over parametre, der kræves for at hente vilkår og betingelser for et tidligere gemt værdipapir.	Hver anmodning er repræsenteret af et objekt, der indeholder input. Se nedenfor for skema og example værdier.

Nedenfor er anmodningsparametrene, der understøttes af datasektionen:

Parameternavn	Datatype	Påkrævet	Beskrivelse	Format
sikkerhedsnavn	Snor	Ja	Udsted CUSIP, ISIN eller brugerdefineret identifikator for værdipapiret, der hentes	Alfanumerisk streng, op til 32 tegn (op til 20 tegn for visse aktivtyper)
beliggenhed	Streng (enum)	Ingen	Stedet for at hente sikkerhedens vilkår og betingelser. Hvis intet er angivet, vil "klient" blive brugt.	Kunde, Superklient
sikkerhedsType	Streng (enum)	Ingen	securityType af   det modellerede sikkerhedsnavn	understøttet sikkerhed Type er BOND, CCF
asOfDate	Snor	Ingen	Gælder for kunder, der udnytter funktionen "historisk sikkerhedsmodellering".	ÅÅÅÅMMDD

Overskriftsnavn	Beskrivelse
X-DataDirect-Request-Key	FactSets anmodningsnøglehoved.
X-FactSet-Api-Request-Key	Nøgle til entydigt at identificere en Analytics API-anmodning. Kun tilgængelig efter vellykket godkendelse.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Antal tilladte anmodninger for tidsvinduet.
X-FactSet-Api-RateLimit-Resterende	Antal forespørgsler tilbage til tidsvinduet.
X-FactSet-Api-Rate Limit-Reset	Antal sekunder tilbage, indtil hastighedsgrænsen nulstilles.

HTTP-statuskode	Beskrivelse
200	Forventet svar, hvis anmodningens nyttelast er blevet behandlet. Dette returnerer valideringsmeddelelser/status for den anmodede handling.
401	Manglende eller ugyldig godkendelse.
403	Bruger er forbudt med nuværende legitimationsoplysninger
406	Ikke understøttet Accepter overskrift. Header skal indstilles til application/json.
429	Satsgrænse nået. Vent til det tidspunkt, der er angivet i Gentry-After header-værdi for at fremsætte yderligere anmodninger.
500	Server Fejl. Log X-DataDirect-Request-Key-headeren for at hjælpe med fejlfinding.
503	Anmodningen fik timeout. Prøv anmodningen igen på et tidspunkt.

• Vi understøtter kun BOND, CCF (Custom CashFlow) sikkerhedstype på dette tidspunkt.
• Svaret vil angive status for anmodningen (Succes/Mislykket). I tilfælde af fejl, vil fejlmeddelelser være en del af svaret json.

Examples

Note: Gem venligst en sikkerhed ved at bruge Upsert-slutpunktet, før du kører Slet-slutpunktet

Anmodning
STOLPE
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete

Overskrifter

• indholdstype: application/json
• Autorisation: Grundlæggende RkRTX0RFTU9fVVMt  Accept-encoding: gzip
• indholdslængde: 122

Legeme

• {
• data": [
• {
• securityName": "ABCSECURITY",
• location": "klient",
• asofdate": "20220922",
• securityType": "BOND"
• }

Svar

• {
• "data": [
• {
• "securityName": " ABCSECURITY ",
• "status": "succes"
• }
• ]
• }

Responsoverskrifter

• x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
• x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92

 Fejlfinding

Følgende trin anbefales for at fejlfinde fejl fra en af ​​de forskellige API'er:

• Optag X-DataDirect-Request-Key-svar-headeren, så FactSets API-ingeniørteam kan analysere din specifikke anmodning/svar.
• Registrer svarteksten, når svaret er et fejlsvar. Alle HTTP-statuskoder lig med og større end 400 betragtes som fejlsvar.
• Kontakt dit kontoteam med ovenstående oplysninger for at få hjælp.

Bilag: Tilgængelige felter

Nedenstående tabel viser alle de felter, der understøttes for Bond Type.

BOND securityType felter	Feltbeskrivelse
forretningsdagKonv	Udbetalingsdag for kuponen, hvis betalingsdatoen falder på en helligdag
issueName	Beskrivelse/navn på udstederen af ​​obligationen

forældernavn	Beskrivelse/navn på udstederens moderselskab
status	Aktuelle status for obligationen (aktiv, misligholdt, genindført og kaldt)
udstederId	CUSIP, ISIN eller anden identifikator for udsteder af gæld
sekundært sælgerflag	Angiver, om sikkerheden skal ignoreres, hvis der er leverandørdækning
leverandørers dækningsdato	Beskriver den dato, hvor obligationen blev dækket af Factset Vendor Source
principalType	Beskriver, hvordan hovedstolen betales ned over obligationens levetid
udstedelsesdato	Den dato, hvor obligationen er tilgængelig for handel. Den første optjeningsdato kan bruges, hvis den er tilgængelig.
udløbsdato	Den dato, hvor obligationen skal indfries. Ikke påkrævet for evige bindinger.
Land	Det land, hvor udstederen er bosat
valuta	Obligationens valutapålydende værdi
pikExpDate	Den dato, hvor naturaliebetalingen i obligationen er fuldført
origAmi væv	Det oprindelige beløb udstedt i hele valutaenheder
inflation Type	Inflationstype fra de store finansmarkeder. Dette felt gælder kun, når "Ved udløb - Inflation"
national flag	Angiver, om værdipapiret er et fiktivt værdipapir
indløsning Opt	Beskriver, om obligationen har Call/Put-funktionen
ring Frekv	Periode inden for Obligationen kan opkræves af udstederen på opkaldsdatoen
ring Opsigelsesdage	Antal dages varsel obligationsejer skal have meddelelse om en indløsning af udsteder
puffer	Periode inden for Obligationen kan tilbageskydes af modtageren pr. salgsdatoen

putNoticeDays	Antal dages varsel obligationsejer skal have meddelelse om en indløsning af udsteder
samler	Tidsplan for opkaldsdatoer – ÅÅÅÅMMDD-format
luner	Oversigt over opkaldspriser
putDates	Tidsplan for putdatoer – ÅÅÅÅMMDD-format
sætte priser	Tidsplan for putpriser
ring Annonceringsdato	Den dato, hvor obligationen er annonceret som opkaldt (status – kaldet)
indløsningsdato	Opkaldsindløsningsdato – Status = Kaldet
indløsningspris	Opkaldsindløsningspris – Status = Kaldet
kupontype	Rentetype træk ved obligationen
kupon	Kuponrente i procenttage
cashcRate	Procenttage af kontantkomponenten i SPLIT PIK-obligationen
pikRate	Procenttage af PIK-komponenten i SPLIT PIK Bond
payFreq	Antallet af kuponbetalinger pr. år
firstPayDate	Den første kuponbetalingsdato for obligationen
dagtællingsgrundlag	En konvention, der bruges til at beregne antallet af dage mellem to datoer til beregning af rentebetalinger
flydeformel	Flydende renteformel, for kupontype: Formel
refIndeks	Referenceindeks knyttet til obligationens flydende komponent
spredning	Procenttage ud over referenceindekset for obligationens flydende komponent
sætFreq	Antallet af kuponændringsfrekvenser pr. år knyttet til referenceindekset

firstResetDate	Den første dato, hvor kuponen ændres for den flydende ben-komponent
nulstil Forsinkelse	Antal dage mellem slutningen af ​​optjeningsperioden og kuponnulstillingsdatoen
multiplikator	Multiplikator til referenceindekset for det flydende ben
lifeCap	Maksimal kuponrente i løbet af obligationens levetid på det flydende ben
livsgulv	Minimum kuponrente i løbet af obligationens levetid på det flydende ben
tidsskrift	Maksimal stigning i kupon mellem nulstillingsdatoer
periode Gulv	Maksimalt fald i kupon mellem nulstillingsdatoer
histCouponDates	Historien om kuponens betalingsdato for den flydende obligation
histkuponer	Kuponens historie. Betalingsrenten for den flydende obligation
vask Datoer	Tidsplan for synkedatoer – ÅÅÅÅMMDD-format
vask måtter	Tidsplan for synkedatoer – Helst ÅÅÅÅMMDD-format
trinkupondatoer	Tidsplan for trinvise kupondatoer – Helst ÅÅÅÅMMDD-format
trin kuponer	Tidsplan for trinvise kuponrenter
stepCashRates	Tidsplan for trinvise kontantkomponentsatser for den trinvise copon af Split PIK Bond
stepPikRates	Tidsplan for trinvise PIK-komponentrater for den trinvise copon af Split PIK Bond
standard dato	Dato, hvor obligationen er erklæret misligholdt
restitution Procenttage	Inddrivelsesprocententage af den oprindelige hovedstol for den misligholdte obligation
månederTil Recovery	Det antal måneder, det tager, før inddrivelseshovedstolen for obligationen finder sted

histRcvAssumpDates	Tidsplan for historiske inddrivelsesantagelsesdatoer for den misligholdte obligation – ÅÅÅÅMMDD-format
histRcvAssumpRates	Tidsplan for historiske inddrivelsesantagelsessatser for den misligholdte obligation
histRcvAssumpMonths	Tidsplan for historisk inddrivelsesantagelse måneder til inddrivelse af den misligholdte obligation
histRcvAssumpTargetDates	Tidsplan for inddrivelsesantagelsesdatoer for den misligholdte obligation – ÅÅÅÅMMDD-format
genindført dato	Dato, hvor den standarddato genindsættes
status Datoer	Tidsplan for obligationsstatusdatoer – ÅÅÅÅMMDD-format
status Værdier	Skema over obligationsstatusværdierne
sektoropdelt	Valg af sektorkortlægning for tre forskellige platforme – faktasæt, Bloomberg Barclays og BofA Merrill
sektorMain	Sektorens hovednavn
sektor	Sektornavn
sektor undergruppe	Sektor Undergruppenavn
sektor Industri	Sektor Branchenavn
144aFlag	Angiver om værdipapiret er klassificeret som 144A
pvt Placering Flag	Angiver, om værdipapiret er en privat placering
foretrukne Sec Flag	Angiver, om værdipapiret er et foretrukket værdipapir
foretrukne SecType	Angivet om obligationen er klassificeret som foretrukken gæld/egenkapital
parPris	Parpris for det foretrukne værdipapir
foretrukne cEx DateLine	For kun en foretrukken egenkapital skal du indtaste længden af ​​datoer mellem Ex-Date og Pay Date
foretrukne cEx-dataenheder	For kun en foretrukken aktiekapital skal du vælge enten "Virksomhedsdag", "Kalenderdag" eller "Kalendermåned"

sektorBarclay1	Barclay Capital – Niveau 1 – baseret på Barclay-klassifikation
sektorBarclay2	Barclay Capital – Niveau 2 – baseret på Barclay-klassifikation
sektorBarclay3	Barclay Capital – Niveau 3 – baseret på Barclay-klassifikation
sektorBarclay4	Barclay Capital – Niveau 4 – baseret på Barclay-klassifikation
sektorMerrill1	BofA Merrill – Niveau 1 – baseret på Merrill-klassifikation
sektorMerrill2	BofA Merrill – Niveau 2 – baseret på Merrill-klassifikation
sektorMerrill3	BofA Merrill – Niveau 3 – baseret på Merrill-klassifikation
sektorMerrill4	BofA Merrill – Niveau 4 – baseret på Merrill-klassifikation
vRDN flag	Angiver om sikkerheden er en Muni VRDN-seddel
føderalt skattefritaget flag	Angiver, om værdipapiret er fritaget for føderal skat
konvertible flag	Angiver, om værdipapiret er en konvertibel obligation
konverterings-id	Hvis konvertibel gæld, den relaterede egenkapital
konverteringsforhold	Hvis konvertibel gæld, bytteforholdet
konverteringstype	Hvis Konvertibel gæld, uanset om der er en obligatorisk konvertering eller ej
ratingS Værdier	S&P-kreditvurdering af obligationen (individuel eller tidsplan)
vurderinger opdateringer	Tidsplan for ændringen i S&P-kreditvurderingen af ​​obligationen
vurdering af Moody's Values	Moody's kreditvurdering af obligationen (individuel eller tidsplan)
bedømme Moody's Dates	Tidsplan for ændringen i Moody's kreditvurdering af obligationen
bedømmelse Fitch	Fitch kreditvurdering af obligationen (individuel)
vurdering af Fitch-værdier	Fitch kreditvurdering af obligationen (skema)
bedømme Fitch Dates	Tidsplan for ændringen i Fitch's kreditvurdering af obligationen
matrix Prissat Flag	Angiver, om værdipapiret er prissat fra Pricing Matrix

matrix Datoer	Dato for prismatrixjustering
matrix multiplikatorer	Multiplikatorjustering til prismatrix
matrix Spreads	Spredningsjustering til prismatrix
matrixUseScheduleFlag	Brug af tidsplan for prismatrix (datoer, multiplikator og spredning)
flt Dagtælling Grundlag	Dagstællegrundlag med hensyn til det flydende ben: Fixed to Float Bond
fltFirstPayDate	Første kuponbetalingsdato med hensyn til det flydende ben: Fixed to Float Bond
fltPayFreq	Antallet af kuponbetalinger pr. år med hensyn til det flydende ben: Fixed to Float Bond
lave Hele Spread	Opkaldsindløsningsspredning – Status = Kaldet
lav hele udløbsdatoen	Opkaldsindløsningsdato – Status = Kaldet
lav Whole Call Flag	Call Redemption Flag
tilstand	Staten for udstederen af ​​obligationen (USA)
løbetid Pris	Pris, som værdipapiret vil blive indløst i
aperiodiske spredninger	Tidsplan for spredningerne af det flydende ben
aperiodiske multiplikatorer	Tidsplan for multiplikatoren til referenceindekset for det flydende ben
aperiodiske nulstillingsdatoer	Tidsplan for nulstillingen Dato for det flydende ben
betalingsforsinkelse	Hver rente betales bagud efter betalingsforsinkelsesdagene efter optjeningsperiodens slutdato
lockoutDage	RFR-kursen anvendt for de sidste k dage af renteperioden fastfryses til den sats, der er observeret k dage før periodens slutdato. K står for lockout dage.
tilbagebliksdage	Den faktiske renteperiode for kuponberegningen er fra og med den dato, der er k dage før optjeningsstartdatoen til, men eksklusive datoen k dage før optjeningsslutdatoen. K står for observationsperiode skiftedage.

observationSkift	For hver dag i rentetilskrivningsperioden anvendes RFR-kursen fra k bankdage før datoen til at påløbe renter. K står for tilbagebliksdage.
kredit Spread Justering Enkelt	Spredningsjustering (%) til alternativ RFR

Nedenstående tabel viser alle de felter, der understøttes for Custom CashFlow (CCF) Type.

issueName	Beskrivelse/navn på udstederen
forældernavn	Beskrivelse/navn på udstederens moderselskab
land	Det land, hvor udstederen er bosat
valuta	Værdipapirets pålydende valuta
parAmt	Det fulde beløb skal betales af værdipapiret
pengestrømsbeløb	Oversigt over beløb, der skal betales af værdipapiret over en periode
cashFlowDates	Tidsplan for den dato, hvor beløbet skal betales af værdipapiret – ÅÅÅÅMMDD-format
sektorDef	Valg af sektorkortlægning for tre forskellige platforme – faktasæt, Bloomberg Barclays og BofA Merrill
sektor Hoved	Sektorens hovednavn
sektor	Sektornavn
sektor undergruppe	Sektor Undergruppenavn
sektor Industri	Sektor Branchenavn
sektorBarclay1	Barclay Capital – Niveau 1 – baseret på Barclay-klassifikation
sektorBarclay2	Barclay Capital – Niveau 2 – baseret på Barclay-klassifikation
sektorBarclay3	Barclay Capital – Niveau 3 – baseret på Barclay-klassifikation
sektorBarclay4	Barclay Capital – Niveau 4 – baseret på Barclay-klassifikation

sektorMerrill1	BofA Merrill – Niveau 1 – baseret på Merrill-klassifikation
sektorMerrill2	BofA Merrill – Niveau 2 – baseret på Merrill-klassifikation
sektorMerrill3	BofA Merrill – Niveau 3 – baseret på Merrill-klassifikation
sektorMerrill4	BofA Merrill – Niveau 4 – baseret på Merrill-klassifikation
ratingSpValues	S&P kreditvurdering af værdipapiret (individuelt eller tidsplan)
ratingSpDates	Tidsplan for ændringen i værdipapirets S&P-kreditvurdering
ratingMoodysValues	Moody's kreditvurdering af værdipapiret (individuelt eller tidsplan)
ratingMoodysDates	Tidsplan for ændringen i Moody's kreditvurdering af værdipapiret
ratingFitch	Fitch kreditvurdering af værdipapiret (individuelt)
ratingFitchValues	Fitch kreditvurdering af værdipapiret (skema)
ratingFitchDates	Tidsplan for ændringen i Fitchs kreditvurdering af værdipapiret

Nedenstående tabel viser de forventede dataværdier for de felter, der understøttes for Bond.

status

• Strøm
• Standard
• Genindsat
• Kaldes

principalType

• Ved Modenhed
• Ved Modenhed – PIK
• Ved Modenhed – Split PIK
• Ved modenhed – Inflation
• Synkbar
• Evig

indløsning Opt

• Ingen
• Ringbar
• Putable
• Begge

kupon type

• Fast
• Flydende
• Fast til at flyde
• Trappet kupon
• Nul
• Renter ved udløb
• Formel

payFreq

• Årlig
• Halvårlig
• Kvartalsvis
• Månedlig
• 28 dag
• Ugentlig
• Daglig
• En gang hver 2. uge
• n gang hver 2. måned

dagtællingsgrundlag

• 30/360
• 30/365
• 30E/360
• ACT/360
• ACT/ACT
• ACT/365
• NL/365
• 30E/360 (2006)
• 30E/360 (2000)
• 30E/360 (ISDA)
• 30/360 (ISDA)
• 30/360 TYSK
• 30/360S TYSK
• ACT/ACT (ICMA)
• ACT/ACT (AFB)
• ACT/ACT (ISDA)
• ACT/365 JPG
• ACT/365L (ICMA)
• ACT/ACT CAD
• BUS/252

foretrukne cEx-dataenheder

• Arbejdsdag
• Kalenderdag
• kalendermåned